霍去病是汉武帝姨侄儿，其母卫少儿是武帝宠妾卫子夫的姐姐。相传，霍去病出生尚未起名，有一天，其母卫少儿抱着他去皇宫探望小姨卫子夫。皇宫之内一派肃穆，人们说话、走路都特别注意，不敢惊扰武帝，谁知霍去病却放声大哭起来。这时，汉武帝正患病在床上躺着，迷迷糊糊中猛然听见“哇哇”几声婴啼，惊得出了一身冷汗。
没想到惊出的这身汗竟把病治好了。他一时高兴问：“何人喧哗”?等候皇上降罪的卫少儿浑身打颤，提心吊胆地抱着霍去病，前去跪倒在地连称“死罪”。 汉武帝见是卫少儿便赐了坐，并把孩子抱在手中，见孩子惹人喜爱龙颜大悦。得知孩子尚未取名曰：“寡人身体不适，孩子大啼一声，惊得寡人一身冷汗，病疾霍然而去，联赐名‘去病’如何?”卫少儿忙叩头称谢。
霍去病以此得名，后征伐匈奴，功贯寰宇，被封骠骑将军，冠军候，死后陪葬茂陵。人们还在墓冢上修建庙宇，四时香火不断，一来纪念他的功勋，二来希望他赐祥降福，禳灾“去病”。