据说沙皇曾下敕令“俄罗斯的双头鹰旗一旦在哪里升起，就永远也不会降下。”不断东扩的俄罗斯，对蒙古的野心始终未绝，却始终未吞并外蒙古，这自然不是沙俄政府主动放弃的。
沙皇俄国对外蒙古的野心并非一朝一夕，自彼得大帝以来以侵略主义闻名于世，对中国侵略尤为饥渴。就地理位置来看，外蒙地区亦具有极其重要的战略地位。由西伯利亚的地势看，经济上开发富庶之地、工商业中心都在靠近在外蒙古的狭长地带，也是西伯利亚大铁路所贯穿的地区。库伦、恰克图道贝加尔湖，地形向北倾斜，外蒙地区正居高位。这也是从沙俄到苏联，俄国人处心积虑地把外蒙从中国领土分裂出去的重要原因。
自16世纪开始，沙俄就开始了对蒙古的经略。17世纪初，俄国移民大量流入西伯利亚，与游牧在西伯利亚南部的蒙古牧民发生接触。17世纪中叶，在俄蒙边界上，俄蒙的商业和经济往来大为加强，清政府为此大为震动。
17世纪末和18世纪前半期，外蒙古问题就已成为清政府和沙俄政府之间的尖锐问题之一。只因当时清朝国力仍盛，沙俄不得不签订《恰克图条约》、《布连斯奇界约》，划定了中俄边界以及俄国人在外蒙的贸易据点。但沙俄统治者时刻不忘蒙古，随着清朝国力衰减，俄国势力在19世纪中叶进入蒙古。
然而如此积极经营外蒙的沙俄政府，在外蒙独立运动兴起之时却颇有回避的态度。尤其是20世纪初，外蒙古库伦政府向俄罗斯寻求帮助时，当时的俄罗斯外相赛奇·萨索诺夫主张“对蒙古事件，保持静观”，沙皇批示亦是“静观，但勿错过机会!”这实在是当时世界形势所迫。
沙俄国徽为双头鹰，这预示着他们的目标从不仅限定在一方，自诩为第三罗马帝国的俄罗斯一直在向欧洲扩张，由此收获了与英国不可调和的矛盾。
19世纪中叶，正当俄罗斯经略外蒙古时，奥斯曼帝国在巴尔干半岛上的统治也摇摇欲坠，而俄罗斯则想争取获得对达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡的控制。英国和法国反对俄罗斯的扩张，它们不希望俄罗斯获得这些战略要地以维持它们自己在东南欧的势力和利益。双方于1853年至1856年间爆发克里米亚战争。
这之后，为了钳制俄罗斯的发展，1902年1月，英日签订了《英日同盟条约》，该条约实际上是反对俄国的军事同盟。英国可以假日本之手，削弱自己在亚洲的竞争对手沙俄，加强在远东的地位。而就在两年后，一场争夺朝鲜半岛和中国满洲控制权的日俄战争打响。
经此一战，沙俄的虚弱被列强一览无余，沙俄急于与英国缓和关系，而英国也不再将沙俄视作头号对手。这之后，俄罗斯不得不在亚洲全线收缩，1907年，两国签订《英俄协定》，双方在分割中东上妥协，以共同构成一战时的协约国阵营。
1911年，外蒙古库伦政府宣布独立。但是此时的俄罗斯关注重心在中近东，没有力量在外蒙古地区有大的作为。而且日本取得满洲后，却被美国以“门户开放”与“利益均沾”为由要求日本维持个列强在满洲的机会平等。
有此前车之鉴，俄罗斯自然不会扶持外蒙独立，使各列强势力进入蒙古。在这种局势下，沙俄政府选择利用袁世凯政府的内外交困，1913年与袁订立《中俄声明文件》，确认中国是蒙古的“宗主国”，改“独立”为“自治”。但中国政府不能驻军、移民外蒙，而沙俄可以，蒙古事务需两国协定解决。该条约使中国徒有宗主虚名，而仍由沙俄控制外蒙。1915年再订《中俄蒙协约》，确认外蒙自治以及俄国在外蒙享有的特权从法律上巩固下来，沙俄对此十分满意。