公元前121年，骠骑将军霍去病在第二次河西之战中彻底击破匈奴，在汉军的赫赫神威下，盘踞于河西走廊的匈奴部族——浑邪和休屠部落决定向汉朝投降。随后，霍去病押着4万河西匈奴人，浩浩荡荡地向长安方向进发。
虽然这些匈奴人皆是一介亡虏，而且在此前，还是与汉军激烈交锋的敌人。然而汉武帝却给了他们难以想象的礼遇。
首先，汉武帝命长安令在关中附近征集2万辆马车，为这些匈奴人运送补给品。然而汉武帝并没有因此而拨款，导致长安令缺乏经费，只好向百姓们借马。但是百姓们信不过政府，纷纷将自家的马藏匿了起来，导致长安令没有完成汉武帝指派的任务。
长安令的失职让汉武帝大发雷霆，欲因此将其斩杀。就在长安令即将人头落地的时候，著名的耿直之臣——汲黯站出来仗义执言：
“长安令没有罪，如果真要杀，就杀了我。或许只有杀了我，百姓才肯借我们马吧!此外，这群匈奴人背叛其君王，投降汉朝，朝廷可以慢慢地让沿途各县准备车马把他们顺序接运过来，何至于让全国骚扰不安，使我国人疲于奔命地去侍奉那些匈奴的降兵降将呢!”
听了汲黯的话，汉武帝“默然”，并随之放了长安令一马。
不久后，4万匈奴人牵着他们的牛羊临近长安。听闻此消息，逐利的汉朝商人纷纷拿着自家的商品，与匈奴人交换牲畜。但令人惊讶的是，汉武帝听说此事后，竟大发雷霆，并残忍诛杀了500多商人。其原因在于，这些商人卖了汉朝法律中，严禁卖给胡人的商品，那就是兵器和铁器。
根据汉朝法律规定：
“胡市，吏民不得持兵器及铁出关，敢犯者弃市!”
自刘邦时代以来，匈奴和汉朝便经常在边关进行互市。但是出于国防方面的考虑，汉朝规定“片铁不能出关”。而这是因为匈奴人的手工业不够发达，不能像汉朝那样，有能力制造精良的钢铁武器。至于兵器，那就更不允许了。
汉法规定：“弩十石以上，不得出关。” 弩，是汉朝克敌制胜的利器，而十石巨弩更是利器中的利器，不得卖给胡人，自然是在情理之中。
对于“禁止铁器、兵器出口”的铁律，汉朝的商人们自然都是知道的。然而他们怎么也没想到，即使在国境之内，将铁器、兵器卖给已经录为汉朝国籍的匈奴人，也同样是死罪。
因为汉律中留了条尾巴，那就是：“虽于京师市买，其法 一也。”也就是说，在京师中售卖违禁品，与出关卖此类商品相同。
老臣汲黯不忍见生灵涂炭，于是立即面见汉武帝，进谏道：
“匈奴人攻我边塞，杀我子民，为了击败他们，我们牺牲了多少将士，耗费了多少钱帛?如今这些匈奴人投降，我们应该将他们分给战死士兵的家属做奴隶。而今天倒好，为了这些匈奴降虏，我们倾尽府库赏赐他们，把他们捧得像宠儿一样。甚至为了他们，还杀死了500个无知的百姓。匈奴和汉人，谁才是你的根本?你这样做，就像是为了保护树叶，却要损害树枝!”
汲黯言毕，汉武帝默然良久，然后说：“我已经很久没有听到汲黯的建言了，如今果然又胡说八道了!”
事后，汉武帝不仅没有为商人们平反，也没有将匈奴人降为奴隶。反而继续倒空府库，重赏了这群归降的匈奴人。随后，汉武帝将匈奴人分为五部，分布在延边五郡，形成了历史上著名的五属国。平时让他们在边境游牧，为汉朝侦查匈奴的动向;战时，五属国骑士则随汉军出征，打击匈奴。
或许在很多读者看来，汉武帝的作为实在太残忍、太愚蠢。就如汲黯所说，匈奴人是汉人不共戴天的仇敌。如今他们投降了，为何要像对待亲生儿子一般赏赐他们?又为何因为一些小过，杀死500个不懂事的商人?汉武帝，简直就是崇洋媚外。
但实际在笔者看来，汉武帝的做法是相当高明的，是相当有远见和大格局的。
首先，汉武帝之所以重赏4万匈奴人，一方面是为了诱使更多匈奴人投降，从而瓦解强大的匈奴帝国;另一方面是为了“以夷制夷”，用汉籍匈奴人去对抗草原中的匈奴人。
匈奴人之所以频繁入侵汉朝边境，是因为草原环境恶劣，朝不保夕，食不果腹，衣不遮体，不抢掠汉民，匈奴人很难生存。而汉武帝重赏投降的匈奴人，就是向还未投降的匈奴人释放一种重大的信号，所有投降者，都将获得善待，将会获得食物和安全。
同时，只有匈奴人才最懂匈奴人。利用投降的匈奴人，可以有效防止敌对胡人的进攻，而在征讨匈奴的作战中，五属国的胡人又可以提供廉价而优质的骑兵。可以利用他们对草原的熟悉，迅速找到敌人，寻找到可以利用的水草。
其次，汉武帝之所以诛杀500多名商人，是以严刑峻法，向百姓们申明，将违禁品售卖给敌人，将受到多么残酷的惩罚。将违禁品卖给匈奴降虏都要诛杀，更何况是未投降的匈奴人。
汉武帝诛杀商人时，汉匈战争仍处于最激烈的阶段。虽然匈奴人多次遭到重创，但是元气未损，仍在汉朝边境大肆杀掠。如果有奸民将铁器卖给匈奴，这些匈奴人就会它们化为挥向汉朝军民的屠刀。而这场旷日持久的大战，还不知要打多久。
汉武帝对于铁器、兵器的严格禁运，最终取得了良好的效果。汉军身披坚固的铁甲，挥舞着锋利耐用的环首铁刀。而从考古发现来看，匈奴人几乎没有什么铁制兵器，大多只能身穿皮甲，手持铜刀。他们的箭镞，甚至都是用骨头制成的。
在战场上，汉军从武器上实现了对匈奴的碾压，也为最后的胜利奠定了基础。对此名将陈汤曾总结道：
“夫胡兵五而当汉兵一，何者?兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉巧，然犹三而当一。”
也就是说，五个胡人之所以只能抵挡一个汉人，是因为他们兵刃不锋利，弓弩不够强劲。如今学会了汉人的巧技，才能以三人对付一个汉人。由此可见，如果汉武帝不在武器禁运方面施以重法，彪悍强劲的匈奴人会对汉朝造成多么大的威胁。
同时，汉武帝厚待匈奴降者的措施也获得了巨大成功。有了五属国胡骑的通风报信，匈奴人再也不能随心所欲的侵略边塞。而在对外战争中，汉军利用胡人属国骑兵多次击破匈奴和西羌，利用这些天生的歧视，弥补了汉军在骑兵方面的不足。
到了后世，汉武帝对“战略物资进行禁运”以及“以夷制夷”的政策得到了极大的延续，甚至直到今天，我国在具体施政中，仍有汉武帝的影子。由此可见，汉武帝看似“崇洋媚外”，但实际是个具有大格局、大智慧的千古一帝。