东厂运行了五六十年后，其运行制度慢慢也有了一定的规矩和办事流程，行事免不了有了官僚系统的弊端。恰巧在这个时候，出现了“妖狐夜出”等事件，其中就包含了有些答主说的“李子龙事件”，极大影响了京城的稳定。在这样的情况下，明宪宗亲自出手，命太监汪直创建了西厂。
西厂的机构设置、职权几乎与东厂一样，都是由太监统领，直接听命于皇帝的特务机构，但西厂的权势远超东厂。西厂在侦缉范围上，不只限于京师，还遍及全国。西厂甚至还破格拥有自己的监狱和法庭，可以在不向皇帝奏请的情况下，随意逮捕、审讯文武大臣，地方官员。这些都是东厂、锦衣卫所不曾拥有的特权。
西厂的建立和万贵妃有很大的关系，明宪宗朱见深可以说是个明君，但一旦事情牵扯到万贵妃万贞儿就全变了。明宪宗朱见深和万贵妃的感情世间少有，朱见深专宠万贵妃数十年，对其他后宫女子不假辞色，即使万贵妃年老色衰宠爱依旧。明宪宗朱见深首任皇后吴氏就是因为责打万贞儿，立后不到一个月就被废。甚至于官员任免等朝堂事务万贵妃都能影响。而西厂的建立者汪直早先就是伺奉万贵妃的太监亲信，朱见深宠信汪直是因为万贵妃。西厂建立后除了帮皇帝监察百官之外，另一个任务就是帮万贵妃搜刮钱财。