汉武帝时期，卫青、霍去病率军征讨匈奴，霍去病率军北进两千多里，歼敌70400人，俘虏匈奴屯头王、韩王等3人及将军、相国、当户、都尉等83人，乘胜追杀至狼居胥山，在狼居胥山举行了祭天封礼，在姑衍山举行了祭地禅礼，后世称之“封狼居胥”。
同样，东汉时期南匈奴亲汉，北匈奴反汉，南匈奴请求汉朝出兵讨伐北匈奴。朝廷便任命窦宪为车骑将军，率领汉军及南匈奴、东胡乌桓、西戎氐羌出击北匈奴，共斩杀名王以下将士一万三千多人，俘获马、牛、羊、驼百余万头，来降者八十一部，前后二十多万人。窦宪、耿秉遂登燕然山，去塞三千余里，刻石勒功，纪汉威德，称为“勒石燕然”。
按理说，同样是对外征伐，抗击匈奴，窦宪虽然依靠南匈奴以及乌桓、氐羌的帮助征讨成功，但其功绩之大，也足以领后世敬仰向往，但后世武将却更向往“封狼居胥”，原因竟然在此：
1.霍去病年少成名，少年英勇，封狼居胥是年仅21岁，而窦宪虽然历史没有明确记载他的年纪，但在打完匈奴后3年就去世了，想来勒石燕然时年岁肯定不小，人们都是想年少成名的。
2.霍去病的舅舅卫青在当时也是当朝名将，但是二人公私分明，从不结党，更不养士。而窦宪所在的窦家是皇亲国戚，妹妹是皇后，窦家更是“赏赐累积，宠贵日盛，自王、主及阴、马诸家，莫不畏惮”，可见窦家的势力。
3.霍去病是主动征讨匈奴的，更是立下“匈奴未灭，何以家为?”的誓言。窦宪呢，是畏罪，永元元年，窦宪派遣刺客刺杀太后幸臣刘畅，嫁祸蔡伦，后因事泄获罪，被囚于宫内。窦宪恐惧，请求出击北匈奴以赎死，这才有了勒石燕然一事。
4.霍去病在建功立业时候，被封为大司马，还是忠心耿耿。窦宪在大破匈奴之后，权震朝廷，却阴谋篡汉，汉和帝知其阴谋后，与中常侍郑众设计铲除了窦宪，更是为这个名将的晚年添上一层抹不去的污点。
虽然“封狼居胥”和“勒石燕然”同样功勋卓著，当时由于两件事的主角不同，后世武将也更倾向于“封狼居胥”。