契丹人创建的辽朝，虽然在相当长的时期内称霸北方草原，并且由于沙陀人石敬瑭进献“燕云十六州”而把疆域推进到长城以内，然而，由于两个极其鲜明特征的存在，辽朝自始至终只能算作一个异族创建的边疆王朝：1，国境内虽然有大量从事农耕的汉民存在，但始终处于少数地位;2，其南部疆界最远处的河北和山西北部，并不属于传统中原的部分。
如同其他在北方草原上强势崛起的异族王朝一样，辽朝并非没有进军中原的渴望、企图和实际行动，然而，两次主动的尝试全都以失败告终，难进之路被阻断，最终不得不反其道而行之，向西向北发展。
契丹人的第一次尝试是在王朝的创建者阿保机时代进行的。
917年，后唐(此时仍奉唐朝年号)与后梁两国为了争夺魏博镇的控制权陷入旷日持久的大战，寿州刺史卢文背叛后唐，引契丹军南下，于是阿保机亲率大军，入寇幽州，守将周德威孤军坚守幽州达两百多天，契丹军久攻不下，师老兵疲。后唐李嗣源率援军抵达幽州城外，与守军内外夹攻，大败契丹军，解除了幽州之围，契丹军损失惨重。
921年，义武节度使王处直勾结契丹，意图背叛后唐李存勖，结果被义子王都囚禁，王都继任节度使，不久便被契丹军围困在定州。李存勖亲率五千铁骑北上，先后在新城、望都大败契丹军，解除定州之围，并乘胜追击至幽州。
由于李存勖在923年消灭了后梁并正式创建自己的后唐，完全控制了中原地区，并在接下来的几年时间内将整个北方地区悉数征服，且消灭了四川的割据势力，国势达到了顶峰。无论是疆域还是人口军力都远远超过了辽朝，迫使阿保机不得不放弃难进中原的幻想，转而去征服漠北和西部草原上的游牧部落。
契丹人的第二次尝试是在辽太宗时期。
942年，向契丹称臣并进献了燕云十六州的后晋皇帝石敬瑭病死，继位的石重贵拒绝继续称臣，于是辽太宗发倾国之兵入寇，后晋军队奋起抵抗。契丹军队非但没有占到便宜，甚至多次遭到惨败，最严重的一次辽太宗本人竟然只能骑着骆驼逃跑，最终竟然是依靠后晋军统帅杜重威的率部投降才获得胜利。
947年初，契丹军队在后晋降军的导引之下顺利进入都城开封，然而后晋的太原王兼任北面行营都统刘知远，先是拒绝承认辽太宗为皇帝，随后更是自立为帝，建立后汉王朝。
由于契丹军进入中原后军需不足，到处以“打草谷”的名义大肆掠夺财物、杀害无辜百姓，中原地区人民反抗不断，刘知远乘机下诏禁止为契丹括取钱帛，慰劳保卫地方和武装抗辽的民众，在诸道的契丹人一律处死等等，于是晋朝旧臣纷纷投诚归附。
契丹军眼看侧翼被威胁，急忙北撤，沿途又接连不断遭到地方军队和民众武装的袭击，损失惨重。
这次开局便非常不利的南征以灾难结束，既说明了辽朝的军事力量远远称不上强大，也印证了山西战略地位的重要。自此之后，辽朝的皇帝们吸取了教训，再也没有去策划完全征服中原的战争。
后唐的李存勖和后汉的刘知远，这两位先后阻断了契丹辽朝南进中原之路的皇帝，都是沙陀人，且都是依靠山西起家的沙陀军事贵族，故而我们可以说，实际上是盘踞在山西的沙陀人阻断了契丹人的南进之路。
备注：沙陀族为中国北方少数民族，原名处月，西突厥别部。处月分布在金娑山(今新疆博格多山，一说为尼赤金山)南，蒲类海(今新疆东北部巴里坤湖)东，名为“沙陀”的大沙漠一带，因此号称沙陀突厥，简称沙陀。唐代文献将沙陀原来的名称处月，译写成“朱邪”，作为沙陀统治者氏族的姓氏。沙陀人从唐末迅速崛起在代北后，一度成为中国历史上叱咤风云的民族：镇压黄巢起义，争霸中原，左右唐室，并最终在五代建立了自己的封建王朝。