靖康二年四月，金军攻破东京(今开封)，俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿 、 朝臣等三千余人，押解北上，东京城中公私积蓄为之一空。
宋徽宗和宋钦宗长期被金国关押在五国城，金人给予他们的生活条件非常恶劣，他们不得不为每天的温饱问题绞尽脑汁。因为受不了金人的折磨，宋徽宗有一日将衣服剪成条，结成绳准备悬梁自尽，但被宋钦宗发现抱了下来，父子俩不由得抱头痛哭。
长期艰苦的生活以及被俘后的心理落差，使五十四岁的宋徽宗病得很厉害，不久就死在土炕上了。
等到宋钦宗发现时，尸体都已经僵硬了。即使这样，金人还不放过他，他的尸体被架到一个石坑上焚烧，烧到半焦烂时，金人又用水灭火，将尸体扔到坑中。据说，这样做可以使坑里的水变成灯油。见此惨景，宋钦宗悲伤至极，也要跳入坑中，但被人拉住，说活人跳入坑中后，坑中的水就不能当灯油用了，所以不准宋钦宗跳入坑中。
从被俘之日起，一直到客死五国城，宋徽宗从未放弃过有朝一日回到故国的幻想。最后，他却只能带着极大的遗憾告别人世。临终时宋徽宗希望自己可以归葬宋土，可就是这么一个小小的要求，金人也不肯同意。
在金与南宋签订了绍兴和议以后，金人送还了宋徽宗的梓宫，也就是他的棺材，宋高宗赵构随即安排下葬。但是多年后这个墓葬被盗，发现里面只是放了一具朽木而已，根本没有任何骨灰之类的东西，看来金人在这个问题上还留了一手，估计他的骨灰就像北京人的头盖骨一样从此成为历史谜团了。
宋徽宗死后，宋钦宗继续遭受折磨，最后也惨死在北方。在金国的第四任皇帝海陵王完颜亮迁都燕京后，宋钦宗赵桓也到了燕京，被金主囚在一个庙里。身边没有一人，只有一个丫鬟料理他的饮食，两个人吃饭，每月只发五斗米，一捆柴。如此折磨还嫌不够，到了他六十三岁的晚年，金主完颜亮还要他和另一个也是当了金人俘虏的辽国皇帝天祚帝赛马。
就在他们赛马的时候，金主下令骑兵用箭从他们的后心射入，前心射出，宋钦宗坠马而死。金主不准收尸，还用马蹄将尸体践踏到泥中，死无葬身之地。