宋万是梁山泊的元老，因为高大威猛，所以人称“云里金刚”。早先和王伦、杜迁占梁山为王，武艺平常。王伦被林冲杀后，宋万仍留在梁山，被封为步军将校第十名，是梁山第八十二条好汉。随卢俊义、宋江征战辽国、田虎和王庆。随宋江征讨方腊时，宋万在宋江智取润州城一役中，于乱军中被箭射死，马踏身亡。追封为义节郎。 梁山第一位战死的好汉。
宋万在《水浒传》中的首次现身是由柴进向林冲介绍梁山泊时。当时林冲犯下大罪后急谋安身处，柴进因与当时梁山泊大头领王伦友好，于是便向林冲进言要他投奔梁山泊，并介绍了王伦、杜迁和宋万三位头领给他。宋万便首次被提及了。之后林冲上到梁山，见到宋万等人，梁山泊众人都待林冲很礼遇，但王伦妒贤忌能，害怕林冲与他争位，便劝林冲下山，宋万等人却都觉林冲是有本事之人，应该收留，双方争辩后，王伦便要林冲交上人头作投名状，林冲便一口答应。
林冲答应后取不到人头，却引来杨志，二人斗了二十来个回合后，宋万等人便出来劝止，王伦见杨志武艺高强，便想招搅他与林冲抗衡，但杨志坚决不肯，王伦没法子，在宋万等人苦劝下只得收留林冲。宋万的事也便告一段落。宋万在联同其他一百零七名头领受招安后，与梁山泊全体征伐方腊，宋万在宋江智取润州城一役中，与焦挺、陶宗旺在乱军中被箭射死，马踏身亡，成为一百单八将中第一批战死者。结束了在水浒传中的故事。