吕大临一生，先投张载，后投二程求学，无心仕途，最后以门荫得太学博士，秘书省正字。
吕大临和他的三个兄长吕大忠、吕大防、吕大钧均出身于一个世代书香的官宦之家，兄弟四人人皆登及第，唯独吕大临气质刚强，尊横渠先生教诲，“不留连科举”，更无心仕途，一生追求学术研究。当时，关中地区涌现出以张载为首的博学鸿儒，被后人公认为“关学派”。吕氏兄弟也被公认为关学大家。吕大临与他俩个兄长吕大忠、吕大钧投入张载门下求学，潜心研究《六经》尤深于三礼(即《仪礼》 、 《周礼》 、 《礼记》 )的精研与实践。晚年开始对青铜器的收集与研究和文字注解。
元佑七年(1092)，范祖禹以其学行和人品出众，向朝廷举荐他为太学博士讲官，但还没来得及任用，他就去逝了，时年仅四十七岁。