家庭背景
祖父为且鞮侯单于。伯父为狐鹿姑单于。父亲为匈奴左贤王。
公元前96年，且鞮侯单于病故。先贤掸之父被匈奴贵人拥立为单于，即位不久主动让位于狐鹿姑单于，改任左贤王。此后，先贤掸之父先狐鹿姑单于而死，狐鹿姑单于以其子为左贤王，以先贤掸为日逐王。先贤掸遂不得立。
匈奴内讧
虚闾权渠单于初立为单于时，贬黜了颛渠阏氏，颛渠阏氏便与右贤王屠耆堂私通。神爵二年（公元前60年），屠耆堂在颛渠阏氏及其弟都隆奇的帮助下，利用龙城祭祀后单于病危篡位成功。虚闾权渠单于死，屠耆堂为握衍朐鞮单于。新单于初立，对汉朝“复修和亲”，专力对内，杀尽前单于所用旧人，又将前单于的子弟近亲全部免职，而任用都隆奇，重用自己的子弟。
日逐王降汉
匈奴有些贵族以为日逐王先贤掸“当为单于”。先贤掸向来与屠耆堂不睦，如今更成为屠耆堂的假想敌。为避免其迫害，先贤掸无奈率领其部属数万骑归顺汉朝。汉宣帝令郑吉发渠犁、龟兹诸国5万人前去迎接，封其为归德侯。自此，汉置西域都护，治乌垒城，统领西域。