关宁铁骑是明末组建的一支兵力并不很多、但战斗力相当强的骑兵部队，是明末最精锐的部队，能与满清的八旗军正面交锋。
明朝天启年间，面对后金对关外明军的进攻，北京的满朝文武一筹莫展，明熹宗朱由校甚至抓着大臣的手放声痛哭而不知所措。正是在这种危急的情况下，袁崇焕挺身而出，决定组建一支凶猛彪悍的骑兵部队。
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袁崇焕从数十万辽东汉人中精挑细选出身体强壮、且骑术娴熟的三四万士兵，提拔了祖大寿、吴三桂等土生土长的辽宁人为将。
其时，马市开遍关东，袁崇焕从蒙古人、满族人手里用农具、铁器、食盐换来大批战马，队伍很快就形成了规模。
祖大寿、吴三桂为了报答袁崇焕的知遇之恩，不但尽心尽力地训练部队，而且，向袁崇焕建议，重新启用当年李成梁部队用过的三眼铳。三眼铳是当时世界上最为先进的火器，一支铳有三根枪管组成，作战时可以发射三次，可以说是世界上最早的连发武器。
有资料记载，“关宁铁骑”四个字最早见于清顺治九年吴伟业所著《绥寇纪略》，书中记载关宁铁骑是祖大寿的嘉奖入关后所带的军队。祖宽(胡人，见明史)是祖大寿的家仆，祖大乐是祖大寿的堂弟。此两人携家将部队入关清缴农民军。
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根据《明季北略》明确记载祖大寿收降夷为家丁，组成一支善战的部队。《明季北略》明确给出了降夷的定义：“降夷者，山北近辽阳人，中国之外为降夷，降夷之外即清地，夹处两国间，故辽东呼为夹道之人，近为清朝所逼，归附中国，称降夷，俱控弦习战之士。”可见降夷的成分是比较复杂的，蒙古人胡化的汉人皆有。多是善弓骑的战士。
另据《明档》记载，崇祯元年三月前后，有约十万众蒙古部落归顺明廷，被时任辽抚安置在锦州附近，辽镇将领即从中招募大批精壮善战之夷人充做家丁，时锦州总兵祖大寿更直接将部分蒙古人整编为降夷左右营，以蒙古部落首领为将，成为了祖大寿直属指挥的一直精锐军队，人数约三千人左右。
综上以上史料，关宁铁骑是以祖大寿为首，以降夷家丁为主要战斗力的一只家族化的军队。吴三桂其父为吴襄，与祖大寿是姻亲关系，也属于祖大寿军事家族内的一员。
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关于这支军队的由来，历来众说纷纭，意见不一。
不过可以肯定的是：一、关宁铁骑主要由北方边境善骑射的辽人、蒙古人组成，也有汉人，成分比较负责;二、将袁崇焕凌迟处死。同时将关宁铁骑一分为三，一部分归祖大寿指挥，松锦之战后投降于皇太极;一部分归吴三桂指挥，随即投降了清朝，成为满清入关的急先锋，如吴三桂、孔有德、耿仲明、尚可喜;还有一部分被调进关内，镇压李自成的农民起义军，如如左良玉 、曹文诏，刘泽清所率部队。