古代镖局最早出现在明末清初的时候，一开始叫镖行，相当于现在的保安公司，不但从事保送财物的工作，而且还会帮达官贵人看家护院，甚至送信也是他们的工作之一。据说李鸿章曾请会友镖局的人帮他看家，可见镖局的业务范围非常广，也非常受欢迎。
在很多影视作品中，镖局里往往有不少高手，真实的镖局确实很多人会武艺。镖局一般都设有练武厅，有镖的人走镖，没镖的人就练武，在没事的时候，练武厅总是镖局里最热闹的地方，无论严寒酷暑，镖师和弟子们都要苦练武功，而且镖局会定期检查，保证每个人都会几下子。
众所周知，镖局的工作有很大风险，练武功就是为了防范风险。但光会武功还不够，为了保证安全还要打通上上下下的关系，交结黑白两道的人，碰到事情谈得通就谈，谈不通就打，事后再由官府出面摆平，万一不幸被劫了镖怎么办?那就要赔钱。所以干镖局得有钱有势。
每一个有实力的镖局都会找赫赫有名的江湖人物来当总镖头，他要么武艺超群在江湖上有响当当的名气，要么是退休的朝廷名捕，能够威震一方，有了他们镇场子，江湖上的人都会给几分面子。
明末时候的镖局业务还很小，到了清朝的康乾盛世，随着经济大发展，商业贸易非常繁荣，这时候商人就成了盗匪袭击的主要对象，于是镖局的业务开始迅猛发展，到清朝中后期，全国大小镖局不计其数，其中排的上号的就有30多家，其中最知名的是广盛镖局、会友镖局。
会友镖局位于山西祁县，大掌柜来自戴氏家族，传说乾隆年间会友镖局的掌门人戴二闾学会了一套形意拳，一时间名声在外，河北沧州的一个绿林英雄不服气，邀请戴二闾去沧州比试，结果戴二闾非常干脆利落地赢了，从那以后，会友镖局的镖经过沧州时再也没人敢阻拦。
当时沧州是交通枢纽，镖局很多，镖局多意味着会武术的人也多，所以沧州也被称为武术之乡，既然是武术之乡，那么你走镖经过沧州的时候就要收敛一点，比如不能喊镖号，否则会被认为是对沧州武术界的不尊重，那样就会惹来很大的麻烦。
镖局一直生存了300多年，直到清末民初的时候才开始没落，到了20世纪20年代，镖局已经彻底消亡，成了历史回忆，然后现在开始出现在各种小说里，继续扮演传奇的角色。