1931年9月18日晚，梅兰芳正在北平中和园声情并茂地表演京剧名段《宇宙锋》，少帅张学良就在下台的观众席里。戏才演一半，张学良就匆匆走人了。散场后，梅兰芳才知道，“九一八”事变爆发，日本人打过来了。
为了鼓舞全国人民的抗日斗志，梅兰芳与叶恭绰、许伯明等朋友商议编演一出含有抗敌意义的新戏。经过讨论，他们把历史背景锁定在了北宋末年的“靖康之难”上，决定以梁红玉的故事为蓝本，把以前舞台上只演梁红玉擂鼓战金山一段扩充为一个完整的故事，突出了梁红玉不畏强敌、奋勇御敌的精神。说干就干，他们花了差不多三个多月的时间来搜集资料，然后分工合作，终于编成了一出名为《抗金兵》的抗战大戏。该剧由梅兰芳饰梁红玉，林树森饰韩世忠，姜妙香饰周邦彦，金少山饰牛皋，萧长华饰朱贵，刘连荣饰金兀术，王少亭饰岳飞。此剧在国难当头的形势下推出，反响十分强烈，首演当晚，便引来了阵阵掌声，“抗金兵、打日寇”的声音回荡在整个戏院上空。
梅兰芳又再接再厉，编演了新戏《生死恨》，这个戏写北宋女子韩玉娘被金人掳去后配给男俘程鹏举，玉娘不惜牺牲自己，帮助鹏举逃回故国投军抗敌。后鹏举跟随宗泽立了战功，但夫妻相见时，玉娘已病入膏肓。
该剧脱胎自京剧《易鞋记》，经过梅兰芳的改编，着重突出其中能唤醒民众奋起抗敌的部分，唱词中有“说什么花好月圆人亦寿，山河万里几多愁，金酋铁骑豺狼寇，他那里饮马黄河血染流，尝胆卧薪权忍受，从来强项不低头，思悠悠来恨悠悠，故国月明在哪一州”。这个戏的首演时间是1936年2月26日，首演地点设在上海天蟾舞台首演。由梅兰芳、姜妙香、刘连荣等主演。观看此戏的上海百姓听到上面所提的唱词，莫不跟着洒泪悲歌，真正形成了一股“山河万里几多愁”的悲壮氛围。首演效果出奇地好，在观众的强烈要求下，梅兰芳决定连演五天。这五天内，天天爆满！
上海观众中激起了一股爱国抗敌的热浪。上海社会局日本顾问秀木等人大感恐惧，派出人员从中捣乱。他们先是唆使日本浪人向台上扔燃烧弹，看到此法未能凑效；又以非常时期编演新戏必须接受艺术审查公开禁演。梅兰芳不为其所屈服，移师南京大华戏院续演三天，社会上一票难求，抢购戏票的人把票房的门窗玻璃都挤碎了。
1937年“七.七事变”发生，抗日战争全面展开。“八.一三”淞沪抗战爆发，三个月后上海失守，政府仓皇撤退到内地，伪政权在南京成立。神州大地沾染腥羶！梅兰芳悲愤莫名，蓄须明志，宣布退出舞台。华北驻屯军报导部部长山家少佐曾派北平《三六九》画报社社长朱复昌到梅家进行胁迫，说梅兰芳如果真的不肯登台演出，就请他到电台讲一段话。为了让日本人彻底死心，梅兰芳让医生给自己连续注射了三次伤寒预防针，人为地升高自己的体温，高烧达到了42度，以苦肉计拒绝了日伪的胁请。
梅兰芳息影舞台数年，经济没有来源，而沪港两地开销又大，日子过得越来越拮据，甚至到了靠卖画，靠典质、变卖古董古物度日的地步。戏剧家田汉赋诗大加称赞，诗云：
八载留须罢歌舞，坚贞儿辈出伶宫。
轻裘典去休相虑，傲骨从来耐岁寒。
1945年8月15日，日本投降的消息传来，梅兰芳高兴得热泪盈眶，二话没说，把胡须剃得个干干净净，并开始练功、吊嗓、看剧本。该年十月，梅兰芳参加了抗战胜利的庆祝会，在上海的兰心大戏院演出《刺虎》，在观众的惊喜狂呼声中过足了戏瘾。